🌊 ATR Stop-loss Calculator
Vul de koers, de ATR en een multiplier in (2× is een veelgebruikt startpunt). De actuele ATR van elk aandeel vind je op het YieldGraph-dashboard bij de technische indicatoren. Bepaal vervolgens je positiegrootte met de R%-calculator.
Vind je op het dashboard van het aandeel bij de indicatoren
2 = gangbaar, 3 = ruimer (minder snel uitgestopt)
Deze berekening is een hulpmiddel en vormt geen beleggingsadvies. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend.
Wat is de Average True Range?
De Average True Range (ATR), ontwikkeld door J. Welles Wilder, meet de gemiddelde dagelijkse beweeglijkheid van een aandeel over een periode (meestal 14 dagen). De "true range" van een dag is de grootste van drie afstanden: hoog-laag van vandaag, of de afstand van het vorige slot tot het hoogste of laagste punt van vandaag — zodat ook openingsgaten meetellen. Een aandeel met een ATR van €2 beweegt dus gemiddeld zo'n €2 per dag, zonder dat dat iets zegt over de ríchting.
Waarom een ATR-stop beter is dan een vast percentage
Een stop-loss "5% onder de koers" behandelt elk aandeel alsof het even beweeglijk is — en dat is het niet. Voor een rustig dividendaandeel is 5% een enorme afstand; voor een volatiel groeiaandeel is het minder dan één normale handelsdag, waardoor je wordt uitgestopt door pure ruis in plaats van door een echte trendbreuk. Een ATR-stop lost dat op door de afstand te koppelen aan de gemeten beweeglijkheid: bij een multiplier van 2 leg je de stop op twee "normale dagbewegingen" afstand, wat ruimte laat voor ruis maar bescherming biedt bij echte omslagen.
Rekenvoorbeeld en gebruik
Een aandeel noteert €80 met een ATR van €2,40. Met multiplier 2 komt je stop op €80 − (2 × €2,40) = €75,20 — een afstand van 6%. Bij een rustig aandeel van €80 met een ATR van €0,80 komt dezelfde methode uit op €78,40, oftewel 2%. Zelfde methode, passende uitkomst per aandeel. De actuele ATR van elk aandeel vind je op het YieldGraph-dashboard bij de technische indicatoren. Combineer de ATR-stop met de R%-calculator: een ruimere stop betekent automatisch een kleinere positie, zodat je risico in euro's gelijk blijft. Waar je stops logisch plaatst ten opzichte van de grafiek lees je in steun en weerstand herkennen.
Veelgestelde vragen
Welke ATR-multiplier moet ik gebruiken?
Een multiplier van 2 is een veelgebruikt startpunt voor swing-posities; 3 geeft meer ruimte en past bij langere horizonten. Hoe kleiner de multiplier, hoe sneller je wordt uitgestopt — ook door normale ruis.
Verandert de ATR over tijd?
Ja, de ATR beweegt mee met de marktomstandigheden: in onrustige periodes stijgt hij, in rustige periodes daalt hij. Sommige traders herberekenen hun stops daarom periodiek, of gebruiken een trailing ATR-stop die meebeweegt met de koers.
Zegt een hoge ATR iets over de richting van het aandeel?
Nee — de ATR meet uitsluitend beweeglijkheid, niet richting. Een hoge ATR betekent grote dagelijkse uitslagen, zowel omhoog als omlaag.
De informatie en berekeningen op deze pagina zijn bedoeld als algemene toelichting en vormen geen persoonlijk beleggingsadvies. Beleggen kent risico's: je kunt (een deel van) je inleg verliezen.